Se Requiere que esté instalado previamente J2SE.

Primero se descarga el J2ME de la página oficial:
http://www.oracle.com/technetwork/java/download-135801.html

De la página anterior se descarga el archivo:
sun_java_wireless_toolkit-2.5.2_01-win.exe

La cual es la última versión (2.5.2_01 CLDC hasta diciembre del 2010). Si no se han modificado las opciones de descarga del navegador, el archivo queda almacenado en "C:\Documents and Settings\rogelio\Mis documentos\Descargas" donde "rogelio" es el usuario con el que se arrancó el sistema Operativo. Para iniciar la instalación se hace doble click encima del archivo anterior y se abre una ventana que dice:
Welcome to the InstallShield Wizard for Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2_01 for CLDC

Para continuar hacemos click en:
Next

A continuación aparece en la pantalla el "Acuerdo de Licencia" y si estamos de acuerdo hacemos click en:
Accept

Ahora aparece una ventana donde nos muestra la ubicación de la máquina virtual de Java que encontró disponible el J2ME, que en nuestro caso esta en "C:\Archivos de Programa\Java\jdk1.6.0_23\" y para continuar hacemos click en:
Next

La siguiente pantalla nos muestra el directorio donde se instalará el J2ME que es "C:\WTK2.5.2_01" el cual no modificamos y hacemos click en:
Next

Aparece una pantalla donde nos muestra el acceso directo "Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2_01 for CLDC" y el Folder de Windows donde quedará, que es el de "Accesorios", y hacemos click en:
Next

En la siguiente ventana aparece información acerca de las actualizaciones en línea por lo que hacemos click en el checkbox "Check for Product Updates" para desactivar las actualizaciones y continuamos con un click en:
Next

Ahora aparece un resumen con las características de la instalación que se va a realizar y muestra lo siguiente:
Destination Directory
C:\WTK2.5.2_01
Program Folder
Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2_01 for CLDC
JVM Folder
C:\Archivos de Programa\Java\jdk1.6.0_23
Product Updates
Disabled

Para iniciar la instalación hacemos click en:
Next

Esperamos un momento en lo que se ejecuta la instalación y al terminar aparece un ventana que dice: InstallShield Wizard Complete Y hacemos click en:
Finish

Para probar si funciona el J2ME, lo arrancaremos, haciendo doble click sobre el icono que se generó en nuestro escritorio que dice "Wireless Toolkit 2.5.2". Luego se abre una ventana en modo gráfico donde se ejecuta el Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2_01 for CLDC. Para probar si funciona vamos a crear y ejecutar un programa, por lo que primero creamos un proyecto nuevo haciendo click en:
New Project

y nos pregunta el nombre del proyecto y la clase principal, para lo cual tecleamos lo siguiente:
Project Name: hola
MIDlet Class Name: hola

A continuación hacemos click en:
Create Project

Se crea el proyecto y aparece una nueva ventana que pregunta las opciones del proyecto:
Settings for project "hola"

No se modifica nada y simplemente se hace click en:
ok

En este momento ya está creado el proyecto en el directorio:
C:\Documents and Settings\rogelio\j2mewtk\2.5.2\apps\hola

Dentro del directorio anterior se encuentra el directorio "src" donde almacenaremos el código fuente de nuestra aplicación, por lo que, nuevamente arrancamos una terminal de usuario por medio del menú "Inicio" seleccionando:
Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo del Sistema

La terminal arranca y nos deja en el directorio "C:\Documents and Settings\rogelio" donde invocamos al editor de texto de Windows ("edit") para crear un nuevo archivo ("hola_j2me.java") por medio del siguiente comando:
C:\Documents and Settings\rogelio>edit hola_movil.java

Aparece una pantalla y tecleamos el código del programa:

import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.midlet.*;

public class hola_j2me extends MIDlet implements CommandListener {
private Form formulario;

public hola_j2me() {
formulario = new Form("Titulo - Hola Mundo");
formulario.append(new StringItem(null, "Hola Mundo desde J2ME!!!"));
formulario.addCommand(new Command("Salida", Command.EXIT, 0));
formulario.setCommandListener(this);
}

public void startApp() {
Display.getDisplay(this).setCurrent(formulario);
}

public void pauseApp() {}

public void destroyApp(boolean unconditional) {}

public void commandAction(Command c, Displayable s) {
notifyDestroyed();
}
}

Ahora guardamos el programa seleccionando el menú:
Archivo > Guardar como

y lo guardamos en el directorio "C:\Documents and Settings\rogelio\j2mewtk\2.5.2\apps\hola\src":
Y para salir del editor de texto seleccionamos:
Archivo > Salir

Después regresamos a nuestra ventana modo gráfico del Java Wireless Toolkit y compilamos el proyecto haciendo click en:
Build

y para correr el proyecto se hace click en:
Run

y aparecerá una pantalla que presenta la simulación de un celular desde donde se ejecutará el programa.